Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên.
- Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Kinh tế; Toán kinh tế/Toán tài chính; Thống kê; Toán – Tin; Khoa học dữ liệu; hoặc chuyên ngành khác nếu có kinh nghiệm thực tế phù hợp trong lĩnh vực quản lý rủi ro thị trường/thanh khoản/ALM.
- Tiếng Anh: đọc hiểu tốt tài liệu chuyên môn (Basel, IFRS, tài liệu NHNN song ngữ); giao tiếp cơ bản.
- Tin học: thành thạo Excel nâng cao; ưu tiên sử dụng được ít nhất một công cụ xử lý dữ liệu/định lượng (SQL, Python, R, VBA).
- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, ALM, Treasury Middle Office hoặc Kinh doanh vốn tại ngân hàng thương mại; hoặc tư vấn Treasury & Risk tại công ty kiểm toán – tư vấn quốc tế.
- Nắm vững pháp luật ngân hàng liên quan: Luật Các TCTD, quy định của NHNN về tỷ lệ bảo đảm an toàn, tỷ lệ an toàn vốn (TT41, TT14), hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro (TT83) và các dự thảo sửa đổi.
- Hiểu sâu chuẩn mực Basel III về thanh khoản (LCR, NSFR), IRRBB, rủi ro thị trường.
- Kiến thức tốt về công cụ tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, ngoại hối và phái sinh cơ bản.
- Kỹ năng định lượng và mô hình hóa: xây dựng, kiểm định và diễn giải mô hình rủi ro; phân tích các bảng số liệu và báo cáo phức tạp.
- Kỹ năng xây dựng chính sách, quy trình và văn bản trình cấp có thẩm quyền.
- Kỹ năng trình bày, bảo vệ quan điểm trước Ban Lãnh đạo, Ủy ban ALCO/QLRR và cơ quan quản lý; kỹ năng phối hợp liên khối.
- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, điều phối và phát triển đội ngũ.
- Tư duy logic, phản biện độc lập, ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Trung thực, khách quan, tinh thần trách nhiệm cao; giữ vững lập trường độc lập của tuyến bảo vệ thứ hai.
- Tinh thần học hỏi, đổi mới và hợp tác.
Yêu cầu nên có
- Có chứng chỉ quốc tế: FRM, CFA, PRM, ACT (Treasury) hoặc chứng chỉ chuyên sâu về ALM/Basel III.
- Đã tham gia dự án triển khai Basel II/III, ICAAP/ILAAP, hệ thống ALM hoặc xây dựng lộ trình đáp ứng tỷ lệ an toàn tại NHTM Việt Nam.
- Có kinh nghiệm xây dựng mô hình hành vi tiền gửi không kỳ hạn, mô hình IRRBB (NII/EVE) hoặc stress test thanh khoản.
Công việc cụ thể là gì?
1. Xây dựng và vận hành khung quản trị rủi ro thanh khoản
- Chủ trì xây dựng, rà soát và cập nhật khẩu vị, chính sách, quy trình, hạn mức rủi ro thanh khoản của VCBNeo phù hợp với chiến lược kinh doanh và quy định của NHNN.
- Đo lường, giám sát và báo cáo định kỳ các chỉ tiêu thanh khoản: khả năng chi trả, LCR, NSFR, LDR/CDR, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, liquidity gap, MCO, tập trung nguồn vốn, tài sản thanh khoản chất lượng cao (HQLA).
- Xây dựng kế hoạch dự phòng thanh khoản (Contingency Funding Plan), kế hoạch quản trị khủng hoảng thanh khoản; thiết lập và vận hành hệ thống chỉ báo cảnh báo sớm (EWI) về thanh khoản và khả năng chi trả.
- Thiết kế, thực hiện kiểm định sức chịu đựng thanh khoản (liquidity stress test) theo kịch bản nội bộ, kịch bản NHNN và kịch bản toàn hàng; đề xuất biện pháp xử lý.
- Tham mưu cơ chế giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP) ở góc độ rủi ro thanh khoản và cấu trúc kỳ hạn bảng cân đối.
2. Xây dựng và vận hành khung quản trị rủi ro thị trường và IRRBB
- Chủ trì xây dựng, rà soát và cập nhật định kỳ khẩu vị rủi ro thị trường; đề xuất hạn mức và cơ chế phân bổ hạn mức (VaR, PV01/DV01, stop-loss, hạn mức trạng thái ngoại tệ, hạn mức đối tác, kỳ hạn, sản phẩm…) cho các đơn vị kinh doanh vốn.
- Triển khai, vận hành và kiểm định lại (back-testing) các mô hình, công cụ đo lường rủi ro thị trường: VaR, stress test, IPV, repricing gap, độ nhạy NII/EVE, duration gap.
- Giám sát tuân thủ hạn mức rủi ro thị trường và quy định quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh vốn; báo cáo kịp thời và đề xuất xử lý các trường hợp vượt hạn mức, vi phạm.
- Giám sát danh mục giao dịch và sản phẩm kinh doanh vốn; nhận diện sớm rủi ro bất thường hoặc tập trung quá mức (theo đối tác, loại tiền tệ, kỳ hạn, nhóm sản phẩm).
- Thẩm định phương án định giá và hồ sơ rủi ro của sản phẩm kinh doanh vốn (sản phẩm mới và sản phẩm hiện hữu có điều chỉnh); tham mưu tỷ lệ dự phòng, tỷ lệ an toàn cho từng nhóm sản phẩm.
3. Hệ thống, dữ liệu và báo cáo
- Chủ trì về mặt nghiệp vụ trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống kho dữ liệu rủi ro và bộ báo cáo tự động phục vụ giám sát nội bộ, báo cáo ALCO/Ủy ban QLRR/HĐTV và báo cáo cơ quan quản lý.
- Chuẩn hóa bộ chỉ tiêu, phương pháp tính và kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào cho các tỷ lệ an toàn và mô hình rủi ro.
4. Quản lý đội ngũ và các nhiệm vụ khác
- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban/Quyền Trưởng Ban; điều phối, giám sát, đào tạo và phát triển nhân sự trong mảng được phân công; chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ công việc.
- Triển khai đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức về rủi ro thị trường và thanh khoản trong toàn hệ thống.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban/Giám đốc Khối giao.
• Ngày làm việc:
• Giờ làm việc:
• Cấp bậc:
• Loại công việc:
