VietinBank Careers - CV/CVC Mô Hình QLRR

Lương không công khai

Hà Nội (On-site)

Nghỉ trọn T7, CN

Hạn chót 15/11/2026

Đăng 27 ngày trước

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy Chuyên ngành: Toán tài chính, Toán kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản lý rủi ro hoặc tương đương, tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, định chế tài chính, công ty kiểm toán trong các lĩnh vực phát triển/ vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, công cụ đo lường rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng.

- Kỹ năng/Khả năng:

+ Cốt lõi: Toán và phân tích thống kê, xây dựng các mô hình thống kê;

Xử lý dữ liệu, cấu trúc dữ liệu;

Trình bày/trực quan hóa kết quả phân tích dữ liệu;

+ Kỹ năng bổ trợ: Am hiểu rủi ro tín dụng phát sinh xuyên suốt chu trình tín dụng, các phân tích rủi ro tín dụng;

Sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, phần mềm phân tích thống kê;

Tương tác hiệu quả với đơn vị quản lý giảm sát rủi ro tín dụng, đơn vị kinh doanh

Yêu cầu nên có

Có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng thương mại, định chế tài chính hoặc công ty kiểm toán trong lĩnh vực phát triển hoặc vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, công cụ đo lường rủi ro tín dụng hoặc quản lý rủi ro tín dụng

Công việc cụ thể là gì?

Mô tả công việc

- Xây dựng, rà soát/ Kiểm định các mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) PD/LGD/EAD, triển khai RWA rủi ro tín dụng theo phương pháp IRB, phương pháp SA.

- Xây dựng, rà soát/ Kiểm định các mô hình đo lường rủi ro tín dụng IFRS 9 PD/LGD/EAD, triển khai ước lượng tổn thất tín dụng dự kiến ECL;

- Xây dựng, rà soát/ Kiểm định các mô hình đo lường rủi ro tín dụng ứng dụng xuyên suốt chu trình tín dụng (từ xác định khách hàng mục tiêu, thẩm định/phê duyệt tín dụng, quản lý giám sát tín dụng, đến thu hồi xử lý nợ);

- Triển khai các mô hình rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro, đặc biệt là các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số;

- Vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng, các hệ thống triển khai các mô hình rủi ro tín dụng/Use-test của các mô hình rủi ro tín dụng

• Ngày làm việc: T2 - T6 • Giờ làm việc: 09:00 - 18:00 • Cấp bậc: Nhân viên (associate) • Loại công việc: Toàn thời gian

Quyền lợi có gì?

Lương thưởng

Theo quy định công ty